こんにちは。たんす@tansu_toです。
米国VIの保有ボジションの一部を精算しました。
精算したのは米国VIロング・ショートの短期ポジション。
利益合計は 28,060円 でした。
取引内容的にはそこそこ。
利益は出せたものの課題も見つかった感じです。
全体的には及第点じゃないかな。
この記事には次の３つが書かれています。
- 米国ＶＩ投資の実践内容
- 使用した戦略・戦術
- 投資利益の全容
どんな取引をしているのか全て公開。
ＶＩＸ投資の参考になればと思います。
精算ポジションについて
今回精算したポジションは当初から短期トレード予定。
短期間で米国ＶＩが変動すると見込んでエントリーですね。
ここのところＶＩＸの感応度の強さ（過剰反応しやすい）を利用しました。
ちなみにＶＩＸの過剰反応を判断した理由は次の通り。
- 低ボラ（ＶＩＸ値13台）
- 米企業好決算
- S&P５００高値
- ADP好調
- ISM指数不調
- ＦＯＭＣ発表
- 市場の利下げ期待
- ＶＩＸ建玉（NET 売17万）
精算ポジションの概要
※戦略別に分けてます。
| 銘柄名 | 米国ＶＩ | 米国ＶＩ |
|---|---|---|
| ポジション | ロング | ショート |
| 平均取得単価 | 14.3 | 14.74 |
| 建玉数 | 15 | 53 |
| 投資期間 | 1日 | 2日 |
| 利益 | 1,866 | 26,194 |
投資利益合計 28,060円
ちなみに詳細は画像のとおりです。
米国ＶＩショート
米国ＶＩロング
米国ＶＩロング取引内容
- 戦略
ＦＯＭＣ警戒感によるＶＩＸ上昇狙いロング - 戦術
数値目標:14.60
期限:ＦＯＭＣ終了時
予測が外れた場合
→ FOMC終了時ﾛｽｶｯﾄ
結果
ＦＯＭＣ終了時14.41で精算
狙いは良かったかなと思います
予測どおりＶＩＸが上昇したので及第点でしょう。
そして予定通りＦＯＭＣ終了時に精算できたのでソコソコかと。
ただ市場の利下げ期待を見誤ってたのは残念でした。
もし保有していたら１０倍近い利益でしたからね。
今思うと米国債の利回り低下は利下げ期待を表してたわけですか。
そして自分のメンタルの弱さを痛感しました。
エントリーしてから市場が気になって気になって…
ちょっと練習が必要ですね。
経験を積めば改善するかなと思います。
米国ＶＩショート取引内容
- 戦略
ＦＯＭＣ失望売りの過剰反応の戻り狙いショート - 戦術
数値目標:14.30
予測が外れた場合
→ 長期保有に移行
結果 14.30で精算
狙いは悪くなかったですね。
予想通り値は値が下落しましたし、ＶＩＸが予想以上に上昇することもありませんでした。
精算も当初予定通り14.30出できたのも良かったですね。
ただ市場の利下げ期待を読みきれなかったのは危ないところでした。
まさか１６近辺まで上昇するとは…
ＶＩＸのテールリスクを久しぶりに感じました…
未確定損益の状況
現在（5/4）のポジションは次の通り。
| 銘柄 | 米国ＶＩ | 米国ＶＩベアETF |
|---|---|---|
| ポジション | ショート | ロング |
| 平均取得単価 | 16.12 | 51.90 |
| 建玉数 | 186 | 80 |
| 未確定損益 | 571,314 | 33,082 |
引き続き長期保有予定。
まだしばらくはコンタンゴで利益を積み重ねれるかなと。
とはいえ大きく下げるなら迷わず利確ですね。
終わりに
今回は米国ＶＩの取引内容と投資結果の報告でした。
これまでコンタンゴ狙いのショート戦略一辺倒でしたが、今後は短期トレードを増やそうと考えています。
今後も良い収益報告を出して、効率のよいＶＩＸ投資を確立させないとですね。
最後までお読みいただきありがとうございました。
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