投資収支・取引報告2019年5月4日 【+28,060円】

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投資収支・取引内容報告2019年5月4日 +28,060円 投資収支・取引内容報告

こんにちは。たんす@tansu_toです。

米国VIの保有ボジションの一部を精算しました。
精算したのは米国VIロング・ショートの短期ポジション。
利益合計は 28,060円 でした。

取引内容的にはそこそこ。
利益は出せたものの課題も見つかった感じです。
全体的には及第点じゃないかな。

この記事には次の3つが書かれています。

  • 米国VI投資の実践内容
  • 使用した戦略・戦術
  • 投資利益の全容

どんな取引をしているのか全て公開。
VIX投資の参考になればと思います。

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精算ポジションについて

今回精算したポジションは当初から短期トレード予定。
短期間で米国VIが変動すると見込んでエントリーですね。
ここのところVIXの感応度の強さ(過剰反応しやすい)を利用しました。

ちなみにVIXの過剰反応を判断した理由は次の通り。

理由

  • 低ボラ(VIX値13台)
  • 米企業好決算
  • S&P500高値
  • ADP好調
  • ISM指数不調
  • FOMC発表
  • 市場の利下げ期待
  • VIX建玉(NET 売17万)

精算ポジションの概要

※戦略別に分けてます。

銘柄名米国VI米国VI
ポジションロングショート
平均取得単価14.314.74
建玉数1553
投資期間1日2日
利益1,86626,194

投資利益合計 28,060円

ちなみに詳細は画像のとおりです。

米国VIショート
米国VI利益一覧

米国VIロング
米国VIロング

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米国VIロング取引内容

投資内容

  • 戦略
    FOMC警戒感によるVIX上昇狙いロング
  • 戦術
    数値目標:14.60
    期限:FOMC終了時
    予測が外れた場合
     → FOMC終了時ロスカット

結果
FOMC終了時14.41で精算

狙いは良かったかなと思います
予測どおりVIXが上昇したので及第点でしょう。
そして予定通りFOMC終了時に精算できたのでソコソコかと。

ただ市場の利下げ期待を見誤ってたのは残念でした。
もし保有していたら10倍近い利益でしたからね。
今思うと米国債の利回り低下は利下げ期待を表してたわけですか。

そして自分のメンタルの弱さを痛感しました。
エントリーしてから市場が気になって気になって…
ちょっと練習が必要ですね。
経験を積めば改善するかなと思います。

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米国VIショート取引内容

投資内容

  • 戦略
    FOMC失望売りの過剰反応の戻り狙いショート
  • 戦術
    数値目標:14.30
    予測が外れた場合
    → 長期保有に移行

結果 14.30で精算

狙いは悪くなかったですね。
予想通り値は値が下落しましたし、VIXが予想以上に上昇することもありませんでした。
精算も当初予定通り14.30出できたのも良かったですね。

ただ市場の利下げ期待を読みきれなかったのは危ないところでした。
まさか16近辺まで上昇するとは…
VIXのテールリスクを久しぶりに感じました…

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未確定損益の状況

現在(5/4)のポジションは次の通り。

銘柄米国VI米国VIベアETF
ポジションショートロング
平均取得単価16.1251.90
建玉数18680
未確定損益571,31433,082

引き続き長期保有予定。
まだしばらくはコンタンゴで利益を積み重ねれるかなと。
とはいえ大きく下げるなら迷わず利確ですね。

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終わりに

今回は米国VIの取引内容と投資結果の報告でした。
これまでコンタンゴ狙いのショート戦略一辺倒でしたが、今後は短期トレードを増やそうと考えています。
今後も良い収益報告を出して、効率のよいVIX投資を確立させないとですね。

最後までお読みいただきありがとうございました。
たんす投資ではVIX・米国VIを中心としたブログです。
ボラリティに関する記事を掲載していますので、是非投資の参考にしてください。

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皆様の投資が上手くいくことを祈っています!

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