【米国VI】VIX投資 ヒンデンブルグ・オーメンの使い方【指標】

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米国VI VIX ベア ブル 戦略 指標VIX・米国VI 関連

こんにちは。たんす@tansu_toです。

暴落のサイン、ヒンデンブルグ・オーメンを知っていますか?
VIX投資をするなら必ず知っておくべき指標の1つです。
この指標を上手に使いこなせばVIX投資で成功確率をあげることが出来ますよ。

結論からいうと、ヒンデンブルグ・オーメンは米国市場の株価急落のを予兆してくれるサインです。
VIX投資で重要なことは株価急落なタイミングをどれだけ上手に捉えるかにあるので、急落を予兆するヒンデンブルグ・オーメンは、VIX投資の重要な指標になるわけですね。
本記事ではヒンデンブルグ・オーメンについて説明しています。

この記事を読むことで次の3つが分かります。

  • ヒンデンブルグ・オーメンの概要
  • ヒンデンブルグ・オーメンの信憑性
  • ヒンデンブルグ・オーメンのVIX投資での使い方

この記事を書いている僕はVIX関連銘柄、米国VIや米国VIベアETFなどに集中投資をしています。
実際にヒンデンブルグ・オーメンの点灯していた2018年にも投資を行っており、株価急落も経験しました。
当時の経験から役に立つ情報をお伝えすることが出来ると思います。

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ヒンデンブルグ・オーメンって何?

まずは概要・わかること・発生条件について順に説明しますね。

ヒンデンブルグ・オーメンの概要

ヒンデンブルグ・オーメンは上昇トレンドの中で株価が急落する予兆を警告する指標です。
1985年以降、米国株式市場急落・暴落ではヒンデンブルグ・オーメンのシグナルがいつも点灯していたとのこと。
これだけで株価の急落シグナルとして十分に考慮すべき指標であることが分かりますね。

ヒンデンブルク・オーメンが点灯するとどうなる?

ざっくり説明すると、ヒンデンブルク・オーメンが点灯すると30営業日以内に株価が暴落すると可能性があります。
30営業日だと約1ヶ月半…
割に長い間警戒していないといけないようです。

株価下落の規模と確率は以下の通り

  • 株価5%以上下落の確率 ・・・77%
  • パニック売りで暴落   ・・・41%
  • 重大なクラッシュ    ・・・24%

上記数字はVIXに投資している僕にとっては非常に高く感じます。
テールリスクのあるVIX投資では暴落・急落を見誤ると大きな損失を生むためですね。
株価5%の下落ならVIXは10数%動くこともザラですから。

ヒンデンブルグ・オーメン点灯の条件

点灯の条件は4つありますが覚える必要はありません。
自分で計算してシグナル点灯を確認するわけではありませんからね
ですが仕組みを知ることは大事なので参考に記載しておきますね

ヒンデンブルグ・オーメン点灯の4条件

  • NYSE(ニューヨーク証券取引所)の52週高値更新銘柄と52週安値更新銘柄の両方の数が、その日の値上がり及び値下がり銘柄合計数の2.8%以上となった時
  • NYSE INDEX(NYSE総合指数)の値が50営業日前を上回っている状態
  • マクラレンオシレーターの値がマイナスとなっている
  • 52週高値更新銘柄が52週安値更新銘柄数の2倍以下の状態

ちなみにヒンデンブルグ・オーメンの点灯を確認するならeWARRANT JOUNALというサイトがオススメです。
市場が開いている営業日なら毎日更新されています。
ツィッターだと eワラント証券(@ewarrant_sec)で更新を教えてくれますよ。

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ヒンデンブルグ・オーメンの実績

ヒンデンブルグ・オーメン点灯と、S&P500ならびにVIXの変動を確認しましょう。
期間は2013年1月から2018年12月までです。

ヒンデンブルグ・オーメン点灯日

近年のものだけまとめてます。

2013年4月5日
2014年9月23日
2017年3月13日
2017年6月13日
2018年1月19日
2018年1月30日
2018年4月24日
2018年6月18日
2018年7月18日
2018年7月26日
2018年8月 2日
2018年8月 9日
2018年9月 5日
2018年9月25日

S&P500との関係

点灯日とS&P500を重ねると次の通り
↓矢印がヒンデンブルグ・オーメンの点灯日です。
2018年は点灯しっぱなしなので2月と最後の点灯日にのみ矢印をしています。
ヒンデンブルグ・オーメンとS&P500の関係

必ず暴落するわけでは無いようですが、暴落時の直前に点灯していることが分かります。

VIXとの関係

点灯日とVIXを重ねると次の通り
↑矢印がヒンデンブルグ・オーメンの点灯日です。
2018年は点灯しっぱなしなので2月と最後の点灯日にのみ矢印をしています。
ヒンデンブルグ・オーメンとVIXの関係

ヒンデンブルグ・オーメンが点灯するとVIXが全て上昇しているように見えます。
VIXはS&Pに比べ数値が低く敏感なのでこの結果が出たのかと。
もしかしたらヒンデンブルグ・オーメンが点灯したらVIXロングで損することはないのかも…。

まとめ

S&P500に関してはそれなりの的中率けれどもVIXに関してはかなり高い精度のように見えます。
ヒンデンブルグ・オーメンが点灯したらロングで間違いなさそう…。
他の急落の予兆となる指標と組み合わせて使うことで精度を高めることができそうですね。

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VIX投資での利用法

VIXで利用するならポジションやエントリーの検討に使えそうですね。
例えば以下のような利用方法はいかがでしょうか。

『ポジションあり』
ショート : ポジションの整理の検討
ロング : 買い増しの検討
『ポジションなし』
ショート・ロングのエントリータイミングの検討

基本的に資産を守るため、つまりディフェンスのために使うことになりそうですね。
暴落を読み取ってポジションを縮小、暴落後に再度エントリーの流れです。

上手に使えば利益を失うどころか、倍にすることが出来るかもですね。
例えば普段はショートで価格調整金で稼ぎ、暴落時には差益で稼ぐという流れ。
理想的なVIX投資です。

では再度、ヒンデンブルグ・オーメンを見ることが出来るサイトを案内しておきますね。
ヒンデンブルグ・オーメンの点灯を確認はeWARRANT JOUNALで見ることができます。
市場が開いている営業日なら毎日更新していて、ツィッターでもお知らせしてくれます。
eワラント証券(@ewarrant_sec)

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終わりに

VIX投資をするならヒンデンブルグ・オーメンは必須の指標ですね。
上手くすればVIX投資の利益を最大化することが出来るかもしれません。
他の指標と併せて、毎日確認することをおすすめですよ。

なお他の指標は記事にまとめていますので、よかったら参考にしてください。
【初心者向け】VIX投資・米国VIで絶対押さえておきたい経済指標3選【2018年10月選定】
【株価急落】VIX投資に役立つ米国債利回りとは【米国VI】
【VIX・米国VI】VIX投資に役立つ投資用スマホアプリ【必須】

最後までお読みいただきありがとうございました。
VIX投資はテールリスクをどう躱すかが大事です。
ヒンデンブルグ・オーメンによって皆様のVIX投資が成功することを祈っています!

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