VIX建玉分析 2019年10月15日

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VIX建玉分析20191015週次COTレポート分析(建玉明細)

こんにちは。たんす@tansu_toです。
VIX投資家として日々様々な角度から市場を分析しています。

VIX市場を動かす大口投資家達。
彼らのポジションについて理解すれば、VIX市場の動きを理解することに繋がります。
CFTC建玉明細(COTレポート)は、彼らのポジションをまとめた公式資料です。
資料を元に大口投資家の視点から市場を分析してみましょう。

ちなみに今週の結論。

結論

  • 投機家の目線はショートも依然として方向性イマイチ
  • 投機家の取組高に変化。イベント通過で警戒感がやや低下
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CFTC建玉明細(COTレポート)確認

まずはCOTレポートを見てみましょう。

VIX先物10月15日(米国時間)
COTレポート20191015

※Net :正の数→買持ち 負の数→売持ち

総取組高増加+44,122
ショート増加+21,616
ロング増加+4,316
めet▲155,980先週比▲17,300

ちなみに建玉明細の見方は次のとおり。

建玉明細読み方

  • netポジションとポジション数
    マイナス  : ショート優勢
            VIX低下目線
    プラス   : ロング優勢
            VIX上昇目線
    ポジション数: トレンドの強さ
  • 総取組高の推移
    増加    : 強気
    減少    : 弱気
  • Long・Short各ポジションの変化
    net変動原因の特定

より詳細な読み方は別記事参照
【VIX】CFTC建玉明細の読み方・使い方【米国VI】

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主要項目の確認

net推移と取組高について深堀りします。

netポジション

netポジションは▲155千、先週比▲17千(+112.4%)のショート方向に推移。
ショートポジション+21千、ロングポジション+4千の。
投機家の目線はショート向き継続。

今週のnetポジション15万台(ショート方向推移)への動きは先々週の水準に戻した形。

先週のショート・ロングポジションの増減分とほぼ同数が変化。
米中協議は大きな波乱もなく警戒感が少しだけ解かれたのかなって。
状況が変わったわけでもなく、よくも悪くも元通りですね。

総取組高

総取組高は445,199、先週比+44,122(+111.0%)の 増加減少。
投機家+31,313、実需筋+10,801、個人投資家+2,007。
ポジションに対する姿勢はやや強気に推移。

今週の総取組高約45万台(増加推移)は先々週に巻き戻した形

ポイントは投機筋の取組高が増えていること。
今回の増加分の内、投機筋増加分は約75%(31,313)。
市場に影響力のある投機筋の変化は、何らかの形で数字にあらわれるかなって。
やや高い値で推移していたVIX先物値に変化あるといいんだけど…

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建玉グラフ

直近3年間の建玉と総取組高の推移グラフ。
市場のポジション推移、長期の広い視点で観察してみましょう。

直近3年間の建玉グラフ

VIX建玉 グラフ20191015

※青積み棒:買建て
 橙積み棒:売建て
 黄色線 :総取組高推移
 黒線  :net推移
 紫線  :米国VI近似値

VIX先物値だけ変化に乏しい印象。
ポジションや取組高は株価にあわせて推移、なのにVIX先物値はあまり下がらない感じ。
投機筋の取組高低迷が続いていてイマイチなのかなって。

実は過去の総取組高推移を見ていると、投機筋の取組高が減少してるかなって。
現在グラフ化してみようかなーと検討中。
これで最近の動きが説明できるかもしれないですね。

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終わりに

建玉状況に若干の変化を感じるものの方向性までは見えない感じ。
基本的には大きく低下するとは考えず、短期的な動きでトレードをするのが良いのかなって。
無理にトレードする必要もなくて、優位性のあるところで取引しないとですね。

最後までお読みいただきありがとうございました。
たんす投資ではVIX・米国VIに関する記事を掲載しています。
投資の参考に、是非読んでみて下さい。

 icon-arrow-right 【VIX】CFTC建玉明細の読み方・使い方【米国VI】

皆様の投資に爆益ありますように!

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