VIX建玉分析 2019年07月16日

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VIX建玉分析20190716 週次COTレポート分析(建玉明細)

こんにちは。たんす@tansu_toです。
VIX投資家として様々な角度から市場を分析しています。

VIXの市場を動かしている大口投資家達の手口を知りたくないですか?
CFTC建玉明細(COTレポート)は、彼らの手口を知る手がかりとなる公式資料です。
今週も大口投資家の視点から市場を分析してみましょう。

ちなみに今週の結論はこんな感じ。

  • 投機家は長期的にVIX低下目線
  • ショートポジションは過熱気味かも
  • 投機家はポジションに対して強気
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建玉と市場の状況確認

まずは各項目の増減と建玉集計日の市場の様子を確認しましょう。

CFTC建玉明細

VIX先物 7月16日(米国時間)

※net :正の数→買持ち 負の数→売持ち

総取組高増加+32,859
ショート増加+22,492
ロング増加+12,879
net▲141,797先週比▲9,615

ちなみに建玉明細の見方は次のとおり。

建玉明細読み方

  • NETポジションとポジション数
    マイナス  : ショート優勢
            VIX低下目線
    プラス   : ロング優勢
            VIX上昇目線
    ポジション数: トレンドの強さ
  • 総取組高の推移
    増加    : 強気
    減少    : 弱気
  • Long・Short各ポジションの変化
    net変動原因の特定

より詳細な読み方は別記事参照
【VIX】CFTC建玉明細の読み方・使い方【米国VI】

netポジション14万台へ

ネットポジションの先週比約▲1万と顕著に増加。
これで6週連続ショートに傾きました。
ロングポジション増加幅も目立ちますが、それ以上のショートポジションの増加が目立ちますね。

投機家の目線はVIX低下に向いているみたい。
ただし各ポジションの増加具合から見ると少しばかり過熱気味?
ロングポジションの増加が、加熱したショートポジションを表してるような気も。

総取組高45万台

総取組高45万台に到達しました。
2019年4月第4週以来の水準。
市場の流動性が高まってきた感じがします。

netポジション増加・総取組高増加は強気のサイン。
先週比3万増加は久しくて、投機家達の強気具合として強い自信と見て良いのかも。
ただnetポジションと併せてみると、その強気は少し過熱気味なので要注意です。

個人投資家のnetポジションは減少

投資の逆指標と言われる個人投資家のnetポジションは減少。
7月第一週から減少し始め、7月16日で1万を切りました。
現在のnetポジションは 9,487、個人投資家のみの取組高は53,639です。

大口投機家の強気netポジション。
対してnetポジションを下げた個人投資家の動きは目立つかなって。
今回も市場の逆指標となるのか気になるところ。

7月16日(米国時間)の主な出来事

この日はトランプさんの米中貿易問題長期化ツィートがあった日。

米国株価は下落、VIXは上昇という市場でした。
VIX先物は上昇して15.8まで上昇しています。
投機家のロングポジションが増加したのはツィートのせいでしょうねw
このタイミングでのツィートはホントやめてほしいw

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建玉グラフ

直近3年間の建玉と総取組高の推移グラフ。
市場のポジション推移を長期間の広い視点で観察してみましょう。

直近3年間の建玉グラフ

VIX建玉 グラフ20190716
※青積み棒:買建て
 橙積み棒:売建て
 黄色線 :総取組高推移
 黒線  :net推移
 紫線  :米国∨I近似値

2017年ほどの活況ではないけど、ここ最近で大分活況が戻ってきた感じ。
ポジションの戻り方が早いですね。
今週はロングポジションも随分増えました。

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終わりに

投機家はの目線はVIX下落だと考えていいかなって。
取組高の増加をみていると悲観的な見方はしていないように見えます。
投機家達の大きな流れに逆らわず、順張りで投資していきたいですね。

最後までお読みいただきありがとうございました。
たんす投資ではVIX・米国VIに関する記事を掲載しています。
投資の参考に、是非読んでみて下さい。

 icon-arrow-right 【VIX】CFTC建玉明細の読み方・使い方【米国VI】
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皆様の投資が上手くいくことを祈っています!

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