【米国VI・VIX】ボリンジャーバンドで分かる急騰サイン【指標】

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米国VI VIX ベア ブル 戦略 指標 VIX・米国VI 関連

こんにちは。たんす@tansu_toです。

米国VIに投資していると、いつ大変動をおこすか怖くなりませんか?
ショート勢はテールリスクに怯え、ロング勢はエントリー機会を逃すことにビクビクしがちです。
ビクビクしながら投資をするなんてナンセンスですよね。

その問題を解決できる方法があります。
結論を言えばボリンジャーバンドを使うと、高い確率でVIXが上昇するタイミングを掴むことができますよ。
しっかり活用することで怯えて過ごす毎日とはおさらばです。

この記事を読むことで次の3つが分かります。

  • ボリンジャーバンドの概要
  • ボリンジャーバンドの米国VIでの有用性
  • ボリンジャーバンドの米国VIでの使い方

この記事を書いている僕はVIX関連銘柄、米国VIや米国VIベアETFなどに集中投資をしています。
ボリンジャーバンドの有用性は実体験を通じて検証済み。
損失回避や利益獲得に役に立つ情報をお伝えすることが出来ます。

他にもこんな記事を書いています。
【株価急落】VIX投資に役立つ米国債利回りとは【米国VI】
【米国VI】VIX投資 Fear & Greed Indexの使い方【指標】
【初心者向け】VIX投資・米国VIで絶対押さえておきたい経済指標3選【2018年10月選定】

それでは早速見ていきましょう

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ボリンジャーバンドってなに?

指標の概要・指標の見方の順に説明します。

ボリンジャーバンドの概要

ボリンジャーバンドはテクニカル指標の1つ。
相場の振れ幅を統計学的手法で予測しチャート上に表示したものです。
何はともあれ、まずは実際に見てみましょう。
ボリンジャー見本

ロウソク足のチャート周りにある2つのラインがボリンジャーバンドです。
2つのラインは内側から±1σ(1シグマ)、±2σ(2シグマ)。
中央の線より上をプラス、下をマイナスと呼びます。

ざっくり説明すると、各バンドはある一定の確率でバンドの内側に値が収まる.ボーダーラインです。
ボリンジャーバンドごとの確率は以下の通り。

バンド確率
±1σ68.27%
±2σ95.45%

文章にすると
現在の値が±1σのバンド内に収まる確率は68.27%
現在の値が±2σのバンド内に収まる確率は95.45%
という感じ。

ちなみに±3σもあります。
現在の値が±3σのバンド内に収まる確率は99.73%。
ただし米国VIではあまり必要ないかな。

ボリンジャーバンドの見方

ボリンジャーバンドの状態は3種類

  • スクイーズ・・・バンドの幅が狭くなる
  • エクスパンション・・・バンドの幅が広くなる
  • バンドウォーク・・・±2σラインに沿った値の上昇or下落

状態にはそれぞれ意味がありますが本記事では割愛。
米国VIに投資する上で最も重要な状態、スクイーズだけ掘り下げます。

スクイーズについて

スクイーズがどうして重要なのか。
それはスクイーズ状態のあと高い確率で爆発的上昇を見せるからです。
上昇のタイミングを予兆してくれるスクイーズは、米国VIをロング・ショートする上で大きな利益のサインでもあり、大きな損失のサインというわけです。

スクイーズ状態について早速画像で確認してみましょう。
ボリンジャーバンドスクイーズ
スクイーズ状態とは画像の赤丸内ようにバンド幅が狭くなった状態のことですね。
画像で見て分かる通り、スクイーズ状態になった後に大きく上昇しています。

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ボリンジャーバンドの有効性

米国VIのチャートにボリンジャーバンドを表示して長期間における有効性と再現性を確認します。
確認するのは2つ。

スクイーズ状態-2σです。

スクイーズ状態

ボリンジャーバンドスクイーズ
画像を見て分かる通りスクイーズ状態になると上下に大きく変動しています。
多くの場合に上に抜けていますが、時折下に抜けることがありますね。
上下どちらに振れるか読みきれないところはありますが、大きな変動の予兆として活用するには十分でしょう。

-2σ

ボリンジャーバンドの活用でおすすめしたいのが-2σのバンド。
というのも米国VIの値が-2σのバンドに振れると高い確率で上に抜けるからです。
かなり明確なサインですので、ぜひ紹介したいサインです。

早速チャートを見てみましょう。
ボリンジャーバンド-2σ
画像を見て分かる通り-2σのラインに振れると値の上昇が始まっています。
多少時間差があるものの、チャートの期間に限れば持っていれば必ず上昇して利益が出てますね。
スクイーズのサインと併せて使うことで、かなりの精度で米国VIの上昇を予想を当てることができるかと。

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ボリンジャーバンドの活用法

ボリンジャーバンドを米国VIで活用する場合は2つの使い方があります。
ロング戦略のエントリータイミングと、ショート戦略の精算タイミングのサインとして活用するという方法ですね。
それぞれ見てみましょう。

ロング

エントリータイミングとして活用する。

  • スクイーズに入ったらエントリー。
    高い確率で大きな変動に遭遇するためエントリーの機会を逃さない。
  • -2σに触れたらエントリー。
    高い確率で上向きの変動に遭遇するため小さな変動でもエントリーの機会を逃さない。

ショート

精算タイミングとして活用する。

  • スクイーズに入ったら精算。
    大きな変動に巻き込まれることを防ぐことで損失を最小限に抑えられる。
  • -2σに触れたら精算。
    精算後、値が上昇したら再度ショートするなど次のエントリーにも活用できる。
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終わりに

本記事ではポリンジャーバンドの概要や米国VI投資における使い方について説明しました。
高い精度で米国VIの変動を捉えられることが伝わったかと思います。
他の商品にも応用しても十分活用できる指標なので、しっかりと学んで活用されても良いかもですね。

それでは、皆さんのVIX投資が上手くことを祈っています。

最後までお読みいただきありがとうございました。
この他にもVIX関連記事を書いているので、よかったら参考にして下さい。

【米国VI】VIX投資 ヒンデンブルグ・オーメンの使い方【指標】
【VIX・米国VI】VIX投資に役立つ投資用スマホアプリ【必須】
【初心者向け】米国VI投資の基本【始め方】

コメント

  1. HajimeChan より:

    価格調整額は考慮されているということでいいでしょうか?
    ボリンジャーバンド-2σから反発して上昇に転じている部分と、単に限月が切り替わっている部分は区別する必要があります。
    気になってVIX先物第一限月の繋ぎ足を見てみましたが、いまいち機能していないように見えたもので。
    認識違い等あればご指摘いただけると幸いです。

    • たんす たんす より:

      コメントありがとうございます
      ・価格調整による直接的な上昇は数に入れないようにしています。
       ちなみに-2σに振れたのち数日間おいて上昇する場合を含めています

      ・本記事はクリック証券のチャート限定で、見ていただくのが良いかもしれません。
       つなぎ足って作り方があるんですね。初めて知りました!
       ためしに作成したところしっくりこないですね
       原因はこれかもです
       ①CBOE先物価格と米国VIとの価格連動に小数点以下で差額
       ②初めて作ったので上手く作れていない可能性(僕限定)
       なのでクリック証券米国VIチャート限定で見ていただけるといいかもです。

      ・ちなみに価格調整を-2σの予兆から外すのはこんな感じです。

      直近3月12日の価格調整日に-2σに触れたパターン
      翌日にボリンジャーバンドの中央線まで上昇してますがこれは価格調整によるものでした。
      この場合の上昇は含めませんし上昇を予兆していたと呼べるものではありません。
      しかしその後価格調整日から10日後の3月22日に17を超えて上昇しています。
      この場合に3月12日の-2σは3月22日の急騰を予兆していたということです。

      -2σに触れて数日間と、バンド幅がタイトになったときはは急騰可能性が高くなりつつあるとみたらよろしいかと。

      長々となりましたがご質問ありがとうございました。
      僕自身研究中なので至らない点あるかと思います。その際にはご指導ご鞭撻のほどよろしくお願いいたします。

  2. HajimeChan より:

    価格調整は除外されていたんですね、了解です。
    例まで示していただいてありがとうございます。

    ある程度長い目で見るなら-2σからの反発を取りやすそうですね。
    エントリーを米国VIが低位の場合に限定すれば、読み外してもダメージは小さそうですし。
    -2σにふれた場合でもそのままずるずる下落するパターンがありますが、これは急騰後の下落中に多いパターンです。
    それを加味した条件(移動平均線乖離率や米国VIの高低など)を設定できれば、より勝率が上がるかもしれません。

    ちなみにですが、国内ではVIX先物は単純な売り買いに限られますが、海外証券口座ならオプション取引も可能です。
    このあたりも研究の余地があって面白そうなので、興味があればぜひ。

    さらなる考察、楽しみにしております。